Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 30
Opcije na valutnih trgih
Andrej Sedej, Dejan Velušček, Aleš Toman
Diplomsko delo
Oznake: matematika;valutna opcija;Black-Scholesov model;binomski model;German-Kohlhagnova formula;delta;zaščitni portfelj;
Opcije na valutnih trgih
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Vrednotenje evropskih opcij s pogledom nazaj v binomskem modelu
Gregor Mesarič, Dejan Velušček, Aleš Toman
Diplomsko delo
Oznake: matematika;binomski model;Black-Scholesov model;opcija s pogledom nazaj;Cheuk-Vorstov algoritem;konvergenca;
Vrednotenje evropskih opcij s pogledom nazaj v binomskem modelu
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Vrednotenje ameriške prodajne opcije s pomočjo Gaussovih kvadraturnih formul
Borut Tomc, Emil Žagar, Aleš Toman
Diplomsko delo
Oznake: matematika;Black-Scholesov model;ameriška prodajna opcija;rekurzivni algoritem;numerična integracija;aproksimacija;Gauss-Legendrove kvadraturne formule;polinomi Čebiševa;
Vrednotenje ameriške prodajne opcije s pomočjo Gaussovih kvadraturnih formul
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Uporaba posplošenih linearnih modelov pri modeliranju višine škod v zavarovalništvu
Miha Petrič, Janez Bernik, Aleš Toman
Magistrsko delo
Oznake: zavarovalnica;posplošen linearni model;regresijski model;linearna regresija;modeliranje podatkov;
Uporaba posplošenih linearnih modelov pri modeliranju višine škod v zavarovalništvu
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Izvršitev ameriških opcij na realnih trgih
Jona Gričar, Janez Bernik, Aleš Toman
Diplomsko delo
Oznake: finančna matematika;ameriška nakupna opcija;zgodnja izvršitev;delnice;zapadlost;finančna trenja;izvršitvena meja;notranja vrednost;
Ameriška opcija je pogodba med nosilcem in izdajateljem opcije, s katero se dogovorita o pravici do nakupa oziroma prodaje osnovnega premoženja po vnaprej določeni izvršilni ceni na katerikoli dan v prihodnosti do zapadlosti opcije. Teorija opcij pravi, da se izvršitev ameriške nakupne opcije na del ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Finančni instrumenti in upravljanje z operativnimi tveganji
Nika Pavlič, Tanja Istenič, Aleš Toman
Diplomsko delo
Oznake: finančna matematika;goljufivi trgovalec;nepooblaščene pozicije;fiktivni posli;operativno tveganje;
Leta 2008 je francoska banka Société Générale utrpela izgubo v višini 4,9 milijarde evrov zaradi nepooblaščenih in nezaščitenih pozicij goljufivega trgovalca Jérôma Kerviela. Čeprav je Kerviel nepooblaščene pozicije začel odpirati in zapirati že leta 2005, so jih v banki odkrili šele leta 2008, saj ...
Leto: 2023 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
ǂThe ǂimpact of staple food price control measures on inflation in post-pandemic Hungary
Marcell Méri, Aleš Toman, Tanja Istenič
Diplomsko delo
Oznake: Hungary;food industry;nutrition;price;control;inflation;pandemic;analysis;
Leto: 2023 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Modeliranje in napovedovanje medicinske inflacije v državah EU
Enja Erker, Tanja Istenič, Aleš Toman
Magistrsko delo
Oznake: medicinska inflacija;avtoregresijski integrirani proces drsečih sredin;ARIMA;sezonski avtoregresijski integrirani proces drsečih sredin;SARIMA;rekurentna nevronska mreža;
Magistrsko delo se posveča aktualni temi naraščajočih izdatkov v zdravstvenem sektorju na območju EU. Članice se z rastočimi izdatki v zdravstvu spopadajo že desetletja, kar je posledica hitro starajočega se prebivalstva, nenehnih napredkov v medicinski tehnologiji, razvoja finančnih regulativ v zdr ...
Leto: 2023 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
LIBOR in vpliv finančnih kazalcev na prostih trgih
Filip Lenarčič, Damjana Kokol-Bukovšek, Aleš Toman
Diplomsko delo
Oznake: finančna matematika;finančni kazalci;LIBOR;stroški iskanja;preglednost cen;manipulacija;asimetrija informacij;
LIBOR in vpliv finančnih kazalcev na prostih trgih
Leto: 2016 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
ISDA - Mednarodno združenje za zamenjave in druge izvedene finančne instrumente
Žiga Velkavrh, Damjana Kokol-Bukovšek, Aleš Toman
Diplomsko delo
Oznake: finančna matematika;krovna pogodba;obrestna mera zamenjave;
ISDA - Mednarodno združenje za zamenjave in druge izvedene finančne instrumente
Leto: 2015 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Št. zadetkov: 30
Ključne besede:
Leto izdaje:
Avtorji:
Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: