Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 1
Kalmanov filter in statistična arbitraža
Lovro Brulec, Tadej Kanduč
Diplomsko delo
Oznake: Kalmanov filter;model prostora stanj;linearna cenilka;stacionarnost;kointegracija;statistična arbitraža;trgovanje s pari;
V tej nalogi najprej podrobno predstavimo matematične temelje Kalmanovega filtra, vključno z izpeljavo napovednih in posodobitvenih enačb, lastnostmi optimalne cenilke in vplivom inicializacije. Nato pokažemo njegovo uporabo v dveh različnih kontekstih. V prvem delu analiziramo preprost simuliran pr ...
Leto: 2025 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Št. zadetkov: 1
Ključne besede:
Leto izdaje:
Avtorji:
Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: