Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 1
Grški parametri in zaščita portfelja pred tveganji
Filip Nose, Damjana Kokol-Bukovšek, Aleš Toman
Diplomsko delo
Oznake: finančna matematika;evropske opcije;Black-Scholesova formula;grški parametri;zaščita pred tveganji;trgovanje z volatilnostjo;
V delu diplomskega seminarja najprej spoznamo opcije in njihov pomen. Osredotočimo se samo na evropske opcije na delnice in spoznamo Black-Scholesovo formulo, ki je namenjena vrednotenju teh opcij v Black-Scholesovem modelu finančnega trga. Model je določen s ceno delnice in njeno volatilnostjo ter ...
Leto: 2021 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Št. zadetkov: 1
Ključne besede:
Leto izdaje:
Avtorji:
Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: