Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 35
Opcije na valutnih trgih
Andrej Sedej, Dejan Velušček, Aleš Toman
Diplomsko delo
Oznake: matematika;valutna opcija;Black-Scholesov model;binomski model;German-Kohlhagnova formula;delta;zaščitni portfelj;
Opcije na valutnih trgih
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Vrednotenje evropskih opcij s pogledom nazaj v binomskem modelu
Gregor Mesarič, Dejan Velušček, Aleš Toman
Diplomsko delo
Oznake: matematika;binomski model;Black-Scholesov model;opcija s pogledom nazaj;Cheuk-Vorstov algoritem;konvergenca;
Vrednotenje evropskih opcij s pogledom nazaj v binomskem modelu
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Vrednotenje ameriške prodajne opcije s pomočjo Gaussovih kvadraturnih formul
Borut Tomc, Emil Žagar, Aleš Toman
Diplomsko delo
Oznake: matematika;Black-Scholesov model;ameriška prodajna opcija;rekurzivni algoritem;numerična integracija;aproksimacija;Gauss-Legendrove kvadraturne formule;polinomi Čebiševa;
Vrednotenje ameriške prodajne opcije s pomočjo Gaussovih kvadraturnih formul
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Uporaba posplošenih linearnih modelov pri modeliranju višine škod v zavarovalništvu
Miha Petrič, Janez Bernik, Aleš Toman
Magistrsko delo
Oznake: zavarovalnica;posplošen linearni model;regresijski model;linearna regresija;modeliranje podatkov;
Uporaba posplošenih linearnih modelov pri modeliranju višine škod v zavarovalništvu
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Izvršitev ameriških opcij na realnih trgih
Jona Gričar, Janez Bernik, Aleš Toman
Diplomsko delo
Oznake: finančna matematika;ameriška nakupna opcija;zgodnja izvršitev;delnice;zapadlost;finančna trenja;izvršitvena meja;notranja vrednost;
Ameriška opcija je pogodba med nosilcem in izdajateljem opcije, s katero se dogovorita o pravici do nakupa oziroma prodaje osnovnega premoženja po vnaprej določeni izvršilni ceni na katerikoli dan v prihodnosti do zapadlosti opcije. Teorija opcij pravi, da se izvršitev ameriške nakupne opcije na del ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Finančni instrumenti in upravljanje z operativnimi tveganji
Nika Pavlič, Tanja Istenič, Aleš Toman
Diplomsko delo
Oznake: finančna matematika;goljufivi trgovalec;nepooblaščene pozicije;fiktivni posli;operativno tveganje;
Leta 2008 je francoska banka Société Générale utrpela izgubo v višini 4,9 milijarde evrov zaradi nepooblaščenih in nezaščitenih pozicij goljufivega trgovalca Jérôma Kerviela. Čeprav je Kerviel nepooblaščene pozicije začel odpirati in zapirati že leta 2005, so jih v banki odkrili šele leta 2008, saj ...
Leto: 2023 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
ǂThe ǂimpact of staple food price control measures on inflation in post-pandemic Hungary
Marcell Méri, Aleš Toman, Tanja Istenič
Diplomsko delo
Oznake: Hungary;food industry;nutrition;price;control;inflation;pandemic;analysis;
Leto: 2023 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Modeliranje in napovedovanje medicinske inflacije v državah EU
Enja Erker, Tanja Istenič, Aleš Toman
Magistrsko delo
Oznake: medicinska inflacija;avtoregresijski integrirani proces drsečih sredin;ARIMA;sezonski avtoregresijski integrirani proces drsečih sredin;SARIMA;rekurentna nevronska mreža;
Magistrsko delo se posveča aktualni temi naraščajočih izdatkov v zdravstvenem sektorju na območju EU. Članice se z rastočimi izdatki v zdravstvu spopadajo že desetletja, kar je posledica hitro starajočega se prebivalstva, nenehnih napredkov v medicinski tehnologiji, razvoja finančnih regulativ v zdr ...
Leto: 2023 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Vpliv časovnega horizonta v portfeljski teoriji
Živa Artnak, Tanja Istenič, Aleš Toman
Diplomsko delo
Oznake: portfeljska teorija;Markowitzev model;diverzifikacija;volatilnost;pričakovani donos;časovni horizont;finančni trgi;empirična analiza;
V diplomskem seminarju smo obravnavali moderno portfeljsko teorijo Harryja Markowitza, ki ponuja matematični okvir za učinkovito investiranje. Delo pojasnjuje temeljne koncepte, kot so diverzifikacija, pričakovani donos, volatilnost in korelacija. Posebej smo se osredotočili na določanje optimalnih ...
Leto: 2025 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
LIBOR in vpliv finančnih kazalcev na prostih trgih
Filip Lenarčič, Damjana Kokol-Bukovšek, Aleš Toman
Diplomsko delo
Oznake: finančna matematika;finančni kazalci;LIBOR;stroški iskanja;preglednost cen;manipulacija;asimetrija informacij;
LIBOR in vpliv finančnih kazalcev na prostih trgih
Leto: 2016 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Št. zadetkov: 35
Ključne besede:
Leto izdaje:
Avtorji:
Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: